Engsted, Tom: шукати на сайті Z-Library

Найбільша колекція наукових статей у сіті. 70,000,000+ безкоштовних статей.

Don't use scam websites

Книги
Статті (66)
Найпопулярніші
Перелік
- Перелік
- Таблиця

1

Cointegration and the US term structure

Tom Engsted, Carsten Tanggaard

Журнал:

Journal of Banking & Finance

Рік:

1994

Мова:

english

Файл:

PDF, 932 KB

english, 1994

2

Does the Long-Term Interest Rate Predict Future Inflation? A Multi-Country Analysis

Журнал:

Review of Economics and Statistics

Рік:

1995

Мова:

english

Файл:

PDF, 394 KB

english, 1995

3

A revival of the autoregressive distributed lag model in estimating energy demand relationships

Jan Bentzen, Tom Engsted

Журнал:

Рік:

2001

Мова:

english

Файл:

PDF, 105 KB

english, 2001

4

Pitfalls in VAR based return decompositions: A clarification

Tom Engsted, Thomas Q. Pedersen, Carsten Tanggaard

Журнал:

Journal of Banking & Finance

Рік:

2012

Мова:

english

Файл:

PDF, 259 KB

english, 2012

5

The relation between asset returns and inflation at short and long horizons

Tom Engsted, Carsten Tanggaard

Журнал:

Journal of International Financial Markets, Institutions and Money

Рік:

2002

Мова:

english

Файл:

PDF, 228 KB

english, 2002

6

The Comovement of US and UK Stock Markets

Engsted, Tom, Tanggaard, Carsten

Журнал:

SSRN Electronic Journal

Рік:

2002

Файл:

PDF, 274 KB

2002

7

Measures of Fit for Rational Expectations Models

Журнал:

Journal of Economic Surveys

Рік:

2002

Мова:

english

Файл:

PDF, 647 KB

english, 2002

8

The Comovement of US and UK Stock Markets

Tom Engsted, Carsten Tanggaard

Журнал:

European Financial Management

Рік:

2004

Мова:

english

Файл:

PDF, 152 KB

english, 2004

9

The predictive power of the money market term structure

Журнал:

International Journal of Forecasting

Рік:

1996

Мова:

english

Файл:

PDF, 521 KB

english, 1996

10

Measuring noise in the Permanent Income Hypothesis

Журнал:

Journal of Macroeconomics

Рік:

2002

Мова:

english

Файл:

PDF, 155 KB

english, 2002

11

Money demand during hyperinflation: Cointegration, rational expectations, and the importance of money demand shocks

Журнал:

Journal of Macroeconomics

Рік:

1998

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.03 MB

english, 1998

12

The dividend–price ratio does predict dividend growth: International evidence

Tom Engsted, Thomas Q. Pedersen

Журнал:

Journal of Empirical Finance

Рік:

2010

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.04 MB

english, 2010

13

Housing market volatility in the OECD area: Evidence from VAR based return decompositions

Engsted, Tom, Pedersen, Thomas Q.

Журнал:

Journal of Macroeconomics

Рік:

2014

Мова:

english

Файл:

PDF, 421 KB

english, 2014

14

Statistical vs. economic significance in economics and econometrics: further comments on McCloskey and Ziliak

Журнал:

Journal of Economic Methodology

Рік:

2009

Мова:

english

Файл:

PDF, 118 KB

english, 2009

15

The Log-Linear Return Approximation, Bubbles, and Predictability

Engsted, Tom, Pedersen, Thomas Q., Tanggaard, Carsten

Журнал:

Journal of Financial and Quantitative Analysis

Рік:

2012

Мова:

english

Файл:

PDF, 206 KB

english, 2012

16

A cointegration analysis of Danish zero-coupon bond yields

Engsted, Tom, Tanggaard, Carsten

Журнал:

Applied Financial Economics

Рік:

1994

Мова:

english

Файл:

PDF, 811 KB

english, 1994

17

The Predictive Power of Yield Spreads for Future Interest Rates: Evidence from the Danish Term Structure

Tom Engsted and Carsten Tanggaard

Журнал:

The Scandinavian Journal of Economics

Рік:

1995

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.11 MB

english, 1995

18

Predicting Returns and Rent Growth in the Housing Market Using the Rent-to-Price Ratio: Evidence from the OECD Countries

Engsted, Tom, Pedersen, Thomas Quistgaard

Журнал:

SSRN Electronic Journal

Рік:

2012

Мова:

english

Файл:

PDF, 240 KB

english, 2012

19

Evaluating the consumption-capital asset pricing model using Hansen–Jagannathan bounds: evidence from the UK

Журнал:

International Journal of Finance & Economics

Рік:

1998

Мова:

english

Файл:

PDF, 219 KB

english, 1998

20

Estimating the LQAC model with I(2) variables

Tom Engsted, Niels Haldrup

Журнал:

Journal of Applied Econometrics

Рік:

1999

Мова:

english

Файл:

PDF, 171 KB

english, 1999

21

Long-run forecasting in multicointegrated systems

Boriss Siliverstovs, Tom Engsted, Niels Haldrup

Журнал:

Journal of Forecasting

Рік:

2004

Мова:

english

Файл:

PDF, 162 KB

english, 2004

22

An iterated GMM procedure for estimating the Campbell–Cochrane habit formation model, with an application to Danish Stock and bond returns

Tom Engsted, Stig V. Møller

Журнал:

International Journal of Finance & Economics

Рік:

2010

Мова:

english

Файл:

PDF, 222 KB

english, 2010

23

Short- and long-run elasticities in energy demand: A cointegration approach

Jan Bentzen, Tom Engsted

Журнал:

Energy Economics

Рік:

1993

Мова:

english

Файл:

PDF, 826 KB

english, 1993

24

Regime shifts in the Danish term structure of interest rates

Tom Engsted, Ken Nyholm

Журнал:

Empirical Economics

Рік:

2000

Мова:

english

Файл:

PDF, 184 KB

english, 2000

25

Dynamic Modelling of Energy Demand: A Guided Tour Through the Jungle of Unit Roots and Cointegration

Tom Engsted, Jan Bentzen

Журнал:

OPEC Energy Review

Рік:

1997

Мова:

english

Файл:

PDF, 280 KB

english, 1997

26

Multicointegration in Stock-Flow Models

Tom Engsted, Niels Haldrup

Журнал:

Oxford Bulletin of Economics and Statistics

Рік:

1999

Мова:

english

Файл:

PDF, 407 KB

english, 1999

27

THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES IN DENMARK 1982–89: TESTING THE RATIONAL EXPECTATIONS/CONSTANT LIQUIDITY PREMIUM THEORY

Журнал:

Bulletin of Economic Research

Рік:

1993

Мова:

english

Файл:

PDF, 905 KB

english, 1993

28

The linear quadratic adjustment cost model and the demand for labour

Tom Engsted, Niels Haldrup

Журнал:

Journal of Applied Econometrics

Рік:

1994

Мова:

english

Файл:

PDF, 929 KB

english, 1994

29

Money demand, adjustment costs, and forward-looking behavior

Tom Engsted, Niels Haldrup

Журнал:

Journal of Policy Modeling

Рік:

1997

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.04 MB

english, 1997

30

A new daily dividend-adjusted index for the Danish stock market, 1985–2002: construction, statistical properties, and return predictability

Klaus Belter, Tom Engsted, Carsten Tanggaard

Журнал:

Research in International Business and Finance

Рік:

2005

Мова:

english

Файл:

PDF, 422 KB

english, 2005

31

Testing for rational bubbles in a coexplosive vector autoregression

Tom Engsted, Bent Nielsen

Журнал:

The Econometrics Journal

Рік:

2012

Мова:

english

Файл:

PDF, 763 KB

english, 2012

32

Common trends in energy consumption in nine OECD countries

Tom Engsted, Jan Bentzen

Журнал:

OPEC Energy Review

Рік:

1996

Мова:

english

Файл:

PDF, 574 KB

english, 1996

33

GMM and present value tests of the C-CAPM: evidence from the Danish, German, Swedish and UK stock markets

Jesper Lund, Tom Engsted

Журнал:

Journal of International Money and Finance

Рік:

1996

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.23 MB

english, 1996

34

Explosive bubbles in the cointegrated VAR model

Журнал:

Finance Research Letters

Рік:

2006

Мова:

english

Файл:

PDF, 125 KB

english, 2006

35

The comovement of US and German bond markets

Tom Engsted, Carsten Tanggaard

Журнал:

International Review of Financial Analysis

Рік:

2007

Мова:

english

Файл:

PDF, 167 KB

english, 2007

36

Return predictability and intertemporal asset allocation: Evidence from a bias-adjusted VAR model

Tom Engsted, Thomas Q. Pedersen

Журнал:

Journal of Empirical Finance

Рік:

2012

Мова:

english

Файл:

PDF, 334 KB

english, 2012

37

Habit formation, surplus consumption and return predictability: International evidence

Tom Engsted, Stuart Hyde, Stig V. Møller

Журнал:

Journal of International Money and Finance

Рік:

2010

Мова:

english

Файл:

PDF, 284 KB

english, 2010

38

Testing for multicointegration

Tom Engsted, Jesus Gonzalo, Niels Haldrup

Журнал:

Economics Letters

Рік:

1997

Мова:

english

Файл:

PDF, 491 KB

english, 1997

39

Misspecification versus bubbles in hyperinflation data: comment

Журнал:

Journal of International Money and Finance

Рік:

2003

Мова:

english

Файл:

PDF, 89 KB

english, 2003

40

The Danish stock and bond markets: comovement, return predictability and variance decomposition

Tom Engsted, Carsten Tanggaard

Журнал:

Journal of Empirical Finance

Рік:

2001

Мова:

english

Файл:

PDF, 165 KB

english, 2001

41

Estimating the LQAC Model with I(2) Variables

Tom Engsted and Niels Haldrup

Журнал:

Journal of Applied Econometrics

Рік:

1999

Мова:

english

Файл:

PDF, 447 KB

english, 1999

42

Do farmland prices reflect rationally expected future rents?

Журнал:

Applied Economics Letters

Рік:

1998

Мова:

english

Файл:

PDF, 313 KB

english, 1998

43

Non-stationarity and tax effects in the long-term Fisher hypothesis

Журнал:

Applied Economics

Рік:

1996

Мова:

english

Файл:

PDF, 159 KB

english, 1996

44

Part 1 || Cointegration and Cagan's Model of Hyperinflation under Rational Expectations

Журнал:

Journal of Money, Credit and Banking

Рік:

1993

Мова:

english

Файл:

PDF, 261 KB

english, 1993

45

Predicting returns and rent growth in the housing market using the rent-price ratio: Evidence from the OECD countries

Engsted, Tom, Pedersen, Thomas Q.

Журнал:

Journal of International Money and Finance

Рік:

2015

Мова:

english

Файл:

PDF, 750 KB

english, 2015

46

Cross-sectional consumption-based asset pricing: A reappraisal

Engsted, Tom, Møller, Stig V.

Журнал:

Economics Letters

Рік:

2015

Мова:

english

Файл:

PDF, 393 KB

english, 2015

47

Explosive bubbles in house prices? Evidence from the OECD countries

Engsted, Tom, Hviid, Simon J., Pedersen, Thomas Q.

Журнал:

Journal of International Financial Markets, Institutions and Money

Рік:

2015

Мова:

english

Файл:

PDF, 695 KB

english, 2015

48

FAMA ON BUBBLES

Журнал:

Journal of Economic Surveys

Рік:

2015

Мова:

english

Файл:

PDF, 105 KB

english, 2015

49

On the Estimation of Short- and Long-Run Elasticities in U. S. Petroleum Consumption: Comment

Jan Bentzen and Tom Engsted

Журнал:

Southern Economic Journal

Рік:

1996

Мова:

english

Файл:

PDF, 191 KB

english, 1996

50

The Classic European Hyperinflations Revisited: Testing the Cagan Model Using a Cointegrated VAR Approach

Журнал:

Рік:

1994

Мова:

english

Файл:

PDF, 472 KB

english, 1994